余同學(xué)
2020-12-08 21:44老師,既然在最壞情況下相關(guān)系數(shù)為100%,為什么不能將兩種投資產(chǎn)品看成是總的8m并且使用7%的違約率直接計(jì)算呢?
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1個回答
Crystal助教
2020-12-14 18:51
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那當(dāng)然是不可以的,最壞的情況你要知道的,就是他們倆一起違約。這跟假設(shè)他們兩之間的相關(guān)系數(shù)為1可是大不一樣的。
