jiana
2020-12-09 02:16老師您好，這里說的cross skewness（ha還有cokurtosis）指的是S(X,X,Y)=S(X,Y,Y)嗎 ？如果是的話，那是不是還=S(X,Y,X)=S(Y,X,Y)等等的？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-12-09 11:35
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同學你好，這里說的cross skewness 也叫做 coskewness，有兩種分類，分別是S(X,X,Y) and S(X,Y,Y)。不管是S(X,X,Y) 還是S(X,Y,X)其實都是等于E[(X - E(X)(X - E(X)(Y - E(Y)]除以（sigma x 方*sigma y）, 同理S（X，Y, Y）和S（Y,X,Y）是相等的，都是等于E[(X - E(X）)(Y - E(Y)(Y - E(Y)]除以（sigma x *sigma y 方）。
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