李同學(xué)
2020-12-09 06:46老師這個(gè)概念我有點(diǎn)混淆。市場組合收益率我可以看做是風(fēng)險(xiǎn)收益率，期望收益率看做平均收益率 因?yàn)樘乩字Z比率=（組合P的平均收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率）/組合β系數(shù).可以嗎？老師能幫我解析一下，這些利率又都叫什么名字嗎？公式我記住了，但是不知道帶哪個(gè)數(shù)
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1個(gè)回答
Linda助教
2020-12-09 13:36
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特雷諾指數(shù)中的組合P的收益率指的是從市場中選擇幾個(gè)投資工具組成的收益率，市場組合的收益率，指的是全部市場上所有投資工具的總的收益率。所以題目中應(yīng)該選擇投資組合的收益率。公式中的特雷諾指數(shù)的投資組合P的平均收益率，是因?yàn)椋顿Y組合P的收益率應(yīng)該是所有時(shí)期加總起來的一個(gè)平均值，所以投資組合P的預(yù)期收益率和組合P的平均收益率是一個(gè)概念。
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