李同學(xué)
2020-12-09 07:23老師,風(fēng)險收益率和平均風(fēng)險收益率的區(qū)別?貝特系數(shù)=風(fēng)險收益率/(平均風(fēng)險收益率-無風(fēng)險收益率)
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Linda助教
2020-12-09 13:54
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貝塔系數(shù)=風(fēng)險收益率/(平均市場組合收益率-無風(fēng)險利率),風(fēng)險收益率指的是投資組合P的收益率減去無風(fēng)險收益率之后的一個中間值。在分母中的是平均市場組合收益率。
