郭同學(xué)
2020-12-09 11:03老師,Normal VaR是假設(shè)價(jià)格是正態(tài)分布嗎?Lognormal 是假設(shè)價(jià)格是對(duì)數(shù)正態(tài)分布?
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-12-14 18:10
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可以這樣理解,但是最好的理解方式是這樣的:normal var假設(shè)的是算術(shù)收益率服從正態(tài)分布,lognormal var表示的是幾何收益率服從正態(tài)分布。
