張同學(xué)
2018-04-08 21:13老師您好！再麻煩請教： 1、教材Reading23中P179頁，Exhibit 55中的3.01%和頁下最后一行中的算式計(jì)算出來的3.01%是巧合嗎？如果不是，怎么理解用價(jià)格（表格）和利率（算式）計(jì)算出來的結(jié)果是一樣的？ 2、Exhibit54中第二列中的99.009和第三列中的99.009是假設(shè)相等嗎？或者說怎么理解第三列中的99.009是怎么來的？ 感謝您辛苦解惑！
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-04-09 11:41
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同學(xué)你好。
不是巧合。解答如下圖。
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追答
第二問：就是相等的，計(jì)算公式如上圖。因?yàn)橐荒曛?，兩年期的零息債券還有一年到期，所以如果yield curve保持不變，因?yàn)閚o arbitrage，1年后，這張0息債券的價(jià)格，應(yīng)該正好等于1年期的零息債券的價(jià)格。
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回復(fù)：老師辛苦了！
