郭同學(xué)
2020-12-09 13:27老師，所以標(biāo)準(zhǔn)差，VaR和ES都是普風(fēng)險(xiǎn)度量是吧？那他們各自滿足了一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的哪些要求呀？我應(yīng)該怎么打勾打叉
所屬：FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-12-14 18:11
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下面的圖中剩下的部分都是打溝。
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追問(wèn)
標(biāo)準(zhǔn)差也是譜風(fēng)險(xiǎn)度量嗎？它滿足了一致性風(fēng)險(xiǎn)度量1234里的哪些條件不滿足哪些條件呢？
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追答
譜風(fēng)險(xiǎn)度量和一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是兩回事，譜風(fēng)險(xiǎn)度量說(shuō)的是我給每一個(gè)損失一個(gè)權(quán)重，一致性風(fēng)險(xiǎn)度量說(shuō)的是除了是譜風(fēng)險(xiǎn)度量之外還要滿足四個(gè)性質(zhì)。
標(biāo)準(zhǔn)差是譜風(fēng)險(xiǎn)度量，不是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量，因?yàn)樗粷M足單調(diào)性。
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