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金程教育吳老師助教
2018-04-09 11:51
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學員你好。不推薦這么算。根據Nc*△=Ns,這里的Nc代表期權的數(shù)量,等式含義:期權的數(shù)量乘以delta=需要股票對沖的數(shù)量,因為股票的delta=1。
delta=0.5739的時候,對沖所需要用的股票數(shù)量是11478,那么當delta=0.7040的時候,假設Nc不變,設對沖所需要用的股票數(shù)量是x,等比例求解出x=14080,增加的股票數(shù)量就是2602
