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金程教育吳老師助教
2018-04-09 16:39
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題目:免疫是抵消利率變化對資產(chǎn)和負債價值的影響的過程。具有重大凸性的負債的用以下哪個資產(chǎn)組合可以更有效對沖,實現(xiàn)免疫?
解題:Barbell portfolios usually contain substantial convexity, which can be used to offset changes in liabilities not met with duration matches.
杠鈴投資組合通常包含很大的凸性,可以用來對沖凸性較大的投資標的。
