1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-09 11:56
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學(xué)員你好。6%的利率可以看成2/3個(gè)LIBOR利率和1/3個(gè)(18%-2LIBOR)組成,然后根據(jù)利率、久期的關(guān)系推導(dǎo),求出反向浮動(dòng)債券的久期是13.5(浮動(dòng)利率債券久期為0),然后根據(jù)公式△P=-D*△y*P,求出95%水平下的WCL,也就是VAR。
