顏同學(xué)
2020-12-11 16:39老師,您好,VaR的歷史模擬法,如果n=100,損失從大到小排列,95%置信區(qū)間,在一級的時候是選第5個,在二級老師說選第六個,2021年考綱具體是怎么要求的呢?一、二級是不同的嗎?
所屬:FRM Part II > 市場風(fēng)險測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-12-16 17:21
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二級市場風(fēng)險是找第六個,但其實信用風(fēng)險的時候又是需要找第五個,其實一直都是有兩種的,沒有說哪種好或者不好。在市場風(fēng)險中,今年出的題是找第六個。
