顏同學(xué)
2020-12-11 16:39老師，您好，VaR的歷史模擬法，如果n=100,損失從大到小排列，95%置信區(qū)間，在一級(jí)的時(shí)候是選第5個(gè)，在二級(jí)老師說(shuō)選第六個(gè)，2021年考綱具體是怎么要求的呢？一、二級(jí)是不同的嗎？
所屬：FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-12-16 17:21
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二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是找第六個(gè)，但其實(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候又是需要找第五個(gè)，其實(shí)一直都是有兩種的，沒有說(shuō)哪種好或者不好。在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，今年出的題是找第六個(gè)。
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