王同學(xué)
2020-12-13 11:09CML線 SRp=SRm 都只含有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，是不是意味著二者的風(fēng)險(xiǎn) beta=sigma ？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-12-14 18:16
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學(xué)，
不可以直接用等式表示Beta和Sigma，因?yàn)锽eta表示的是個(gè)股對(duì)于市場(chǎng)組合的敏感程度，Sigma是個(gè)股自己的波動(dòng)程度。
但是我們可以這樣描述：CML線上的任意一點(diǎn)沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
0
0
0
0
