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2020-12-13 12:53這題涉及到哪些知識(shí)點(diǎn)，怎么有矩陣？如何計(jì)算？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2020-12-14 09:55
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同學(xué)你好，這個(gè)矩陣就是一個(gè)方差的矩陣，橫向和縱向都是equity factor和bond factor，說(shuō)明這個(gè)矩陣?yán)锩媸莈quity factor和bond factor的variance與covariance。因此，0.09就是equity factor的variance，0.16是bond factor的variance，0.072是equity factor與bond factor的covariance。本題要計(jì)算的是投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差，利用公式σ_P^2=ω_X^2 σ_X^2+ω_Y^2 σ_Y^2+2ω_Xω_Ycov（X，Y）就可以算出組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
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