1個回答
Kevin助教
2020-12-14 14:28
該回答已被題主采納
同學你好！
兩個N都是對的，包含CTD的是指用標準國債期貨進行調整，不包含CTD的是指用一般的債券期貨進行調整。
N*Df*f$*0.01% + DP*P$*0.01% = DT*P$*0.01% ，含義是原portfolio的BPV+期貨的BPV=目標組合的BPV。即N*Df*f$+ DP*P$ = DT*P$ ，移項后合并，就得到圖示的公式可以求出N。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
