吳同學(xué)
2020-12-14 21:25老師好, 課程老師說到圖中C這點付息日dirty price中的AI會清零, 這里不是很理解。難道不是交易日那天AI才會清零嗎?另外, 倘若我無論過了多少個付息日依然持有該債券, 不找下家交易, 這樣子是否就不會產(chǎn)生AI呢?
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1個回答
Adam助教
2020-12-15 17:56
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同學(xué)你好,不是的。
債券全價是未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)求和。在付息日,發(fā)生完利息支付,也就是不存在應(yīng)計利息了。所以此時全價會跳空,此時全價等于凈價。
在交易日,一方給另一方AI,不是說AI清零了。
依然是有AI的,這么理解吧,AI是一種客觀存在的。他是時時刻刻都體現(xiàn)在債券的交易價格中的。交易價格擺在那里??陀^存在的。與你交易還是不交易無關(guān)
