鄭同學(xué)
2020-12-15 03:08老師 您好,請問這張圖片上關(guān)于beta 系統(tǒng)風(fēng)險敏感系數(shù)的兩個公式 rou=delta(Ri-Rf)/delta(Rm-Rf) 與 roui=cov(i,m)/variacneM是同一個公式的不同形式嗎 - -換句話說 他倆能連立嗎
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Irene助教
2020-12-15 19:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
這兩個公式,只在單元回歸中成立,也就是說如果X,Y這個是滿足直線公式Y(jié)=betaX+c的,這兩個公式從數(shù)值上看是相等的。
Evian, CFA助教
2020-12-15 19:24
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學(xué),
兩個是相等的,但是聯(lián)立起來沒有什么用。
2中deltaY比daltaX是從圖中直觀的求解斜率,也就是Beta
3中的這個公式是Cov(X,Y)推導(dǎo)出來的,請見下圖。
為乘風(fēng)破浪的自己【點贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
