加同學(xué)
2020-12-15 09:07LR>3.841就拒絕這個(gè)是怎么來(lái)的?不管VaR的概率c和檢驗(yàn)的顯著性水平α是多少,這個(gè)結(jié)論都成立嗎?
所屬:FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2020-12-17 10:24
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不是,一定是在回測(cè)的置信水平是95%的情況下,但是這個(gè)部分不重要,因?yàn)槲覀円蟮木褪怯涀∵@個(gè)數(shù)字。前面的那個(gè)概率不是回測(cè)的置信水平而是var的置信水平。
