顏同學
2020-12-15 13:58老師,您好,VaR的歷史模擬法,如果n=100,損失從大到小排列,95%置信區(qū)間,在一級的時候是選第5個,在二級老師說選第六個,2021年考綱具體是怎么要求的呢?一、二級是不同的嗎?
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1個回答
Crystal助教
2020-12-17 10:30
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是的,其實這里面沒有一個定論的,只不過今年我們的市場風險中偏重的是第6個,因為有對應(yīng)的例題。但是吧,也不是說第五個一定是不能用的。
