溫同學(xué)
2020-12-15 18:19為什么算Variance的時候要乘以概率，這個是哪個公式？這道題不是算portfolio的概率
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Irene助教
2020-12-15 19:18
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同學(xué)你好
這題不是算portfolio，是算sales銷售收入的方差。所以可以把sales看成單個隨機(jī)變量X，所以算的是X的方差。
variance本質(zhì)是求期望（Var=E【(x-Ex)^2】），而期望的本質(zhì)就是求加權(quán)平均，用每一個數(shù)乘以對應(yīng)的概率再求和。
所以這里考慮了概率之后計算方差，就是用每一個概率作為權(quán)重，再乘以每一個X減Ex的平方項(xiàng)，最后求和。
對應(yīng)公式如圖。
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追問
1) 第一個公式unconditional prob of A，為什么非條件概率的公式是在每個W發(fā)生的概率下，A發(fā)生的概率，應(yīng)該是條件概率??？為什么題目是A的非條件概率全概率公式呢？
2）我記得以前沒有引入概率的時候，求一組數(shù)據(jù)的方差，是不是每個數(shù)字減去均值，然后差值求平方，最后除以N。（就是等概率）如果是樣本的方差，我記得是N-1 -
追答
同學(xué)你好
這里是看紅框的公式，紅框里面才是方差的公式。 -
追答
1) 第一個公式unconditional prob of A，為什么非條件概率的公式是在每個W發(fā)生的概率下，A發(fā)生的概率，應(yīng)該是條件概率??？為什么題目是A的非條件概率全概率公式呢？
這個公式是全概率公式。 -
追答
2）我記得以前沒有引入概率的時候，求一組數(shù)據(jù)的方差，是不是每個數(shù)字減去均值，然后差值求平方，最后除以N。（就是等概率）如果是樣本的方差，我記得是N-1
是的，沒有引入概率一般認(rèn)為是時間序列數(shù)據(jù)，這個時候默認(rèn)每一個數(shù)據(jù)是等權(quán)重的。
但是如果考慮了概率，一般要用概率作為權(quán)重，進(jìn)行期望的計算
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