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2020-12-15 19:33P64頁(yè)的第三點(diǎn)Netting exposures to counterparties,為什么可以減緩信用風(fēng)險(xiǎn)?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2020-12-16 09:26
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同學(xué)你好,通過(guò)netting凈額結(jié)算可以減少風(fēng)險(xiǎn)敞口exposure,根據(jù)公式expected loss=PD*LGD*Exposure,當(dāng)exposure減少時(shí),EL也會(huì)減少,所以是減少了信用風(fēng)險(xiǎn)。
