huangzhsz
2020-12-15 19:47第14題題目中的risk-adjusted returns該怎樣理解？是主動(dòng)管理的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)大該值就高，還是被動(dòng)管理表現(xiàn)更優(yōu)該值就高些呢？
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1個(gè)回答
Vicky助教
2020-12-16 10:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里的意思就是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益，其實(shí)就是指收益率的意思，和主動(dòng)管理和被動(dòng)管理無(wú)關(guān)。
這里考察的是在半強(qiáng)有效市場(chǎng)下，主動(dòng)投資和被動(dòng)投資收益率的對(duì)比，在半強(qiáng)有效市場(chǎng)下，主動(dòng)投資策略是不能獲得超額收益了，因此它的收益是小于被動(dòng)投資的。
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