張同學(xué)
2020-12-16 23:16請問題干中“assuming the distributions have the same mean and variance”應(yīng)該怎么理解？這樣假設(shè)的意義是什么？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-12-17 14:56
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同學(xué)你好，這個暗含意思的其實(shí)是假設(shè)該分布和正態(tài)分布的的均值方差一致。所以如果尾部的極值出現(xiàn)的概率比較低（和正態(tài)分布相比），那么尾部對應(yīng)的方差相對就比較小（方差等于（Xi-μ）*對應(yīng)的概率）。所以為了保持方差一致，它中間的部分就不能像正態(tài)分布那樣比較集中在均值附近，也就是更加分散以增加方差，所以會是一個矮峰瘦尾的情況。
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