Phyllis
2020-12-17 00:32請(qǐng)問(wèn)老師，這道題視頻講解的關(guān)于IRC是不是不太對(duì)呀？credit spread risk10天99%和jump- to -default risk1年99.9% 不是FRTB中關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)部分提及的嗎？而我的筆記上記的是IRC只是關(guān)于credit 的downgrade和default兩個(gè)都是1年99.9%的。請(qǐng)問(wèn)老師是否是我的筆記記錯(cuò)了？請(qǐng)您把這里幫我分析一下好嗎？謝謝
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-12-17 14:54
該回答已被題主采納
應(yīng)該是你筆記記錯(cuò)了，首先前面確實(shí)是對(duì)的是FRTB對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的處理，但是對(duì)于credit spread是10天99%，jump to default是1年99.9%
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追問(wèn)
好的多謝老師，我再梳理一下。是否是IRC10天99%的credit spread risk和1年99.9%的jump to default risk, 所以IRC只是關(guān)于credit risk的。FRTB是關(guān)于market risk的 是針對(duì)market risk capital 要求97.5%的ES. 請(qǐng)問(wèn)老師這兩個(gè)關(guān)于IRC和FRTB的全部?jī)?nèi)容對(duì)嗎？
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追問(wèn)
還有想請(qǐng)問(wèn)老師，為何IRC中的credit spread risk 是10天99%呢？這不是關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)（信用風(fēng)險(xiǎn)都是1年99.9%）的嗎？還是說(shuō) credit spread risk 算是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分支呢
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追答
是否是IRC10天99%的credit spread risk和1年99.9%的jump to default risk, 所以IRC只是關(guān)于credit risk的。FRTB是關(guān)于market risk的 是針對(duì)market risk capital 要求97.5%的ES. 請(qǐng)問(wèn)老師這兩個(gè)關(guān)于IRC和FRTB的全部?jī)?nèi)容對(duì)嗎？
這里呢，你要知道的是FRTB是一個(gè)文件，他既會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)作出規(guī)定，也會(huì)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)作出規(guī)定。有點(diǎn)像巴塞爾協(xié)議。
其次你說(shuō)的具體的內(nèi)容都是對(duì)的
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