Phyllis
2020-12-17 00:32請問老師，這道題視頻講解的關(guān)于IRC是不是不太對呀？credit spread risk10天99%和jump- to -default risk1年99.9% 不是FRTB中關(guān)于信用風(fēng)險部分提及的嗎？而我的筆記上記的是IRC只是關(guān)于credit 的downgrade和default兩個都是1年99.9%的。請問老師是否是我的筆記記錯了？請您把這里幫我分析一下好嗎？謝謝
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1個回答
Crystal助教
2020-12-17 14:54
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應(yīng)該是你筆記記錯了，首先前面確實是對的是FRTB對于信用風(fēng)險的處理，但是對于credit spread是10天99%，jump to default是1年99.9%
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追問
好的多謝老師，我再梳理一下。是否是IRC10天99%的credit spread risk和1年99.9%的jump to default risk, 所以IRC只是關(guān)于credit risk的。FRTB是關(guān)于market risk的 是針對market risk capital 要求97.5%的ES. 請問老師這兩個關(guān)于IRC和FRTB的全部內(nèi)容對嗎？
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追問
還有想請問老師，為何IRC中的credit spread risk 是10天99%呢？這不是關(guān)于信用風(fēng)險（信用風(fēng)險都是1年99.9%）的嗎？還是說 credit spread risk 算是市場風(fēng)險的分支呢
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追答
是否是IRC10天99%的credit spread risk和1年99.9%的jump to default risk, 所以IRC只是關(guān)于credit risk的。FRTB是關(guān)于market risk的 是針對market risk capital 要求97.5%的ES. 請問老師這兩個關(guān)于IRC和FRTB的全部內(nèi)容對嗎？
這里呢，你要知道的是FRTB是一個文件，他既會對市場風(fēng)險作出規(guī)定，也會對信用風(fēng)險作出規(guī)定。有點像巴塞爾協(xié)議。
其次你說的具體的內(nèi)容都是對的
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