Phyllis
2020-12-17 01:41請問老師，41題D. delta normal的意思不是說delta是關(guān)于股票的，如果是債券用duration,normal是說用參數(shù)法。那么D為什么說delta normal還可以用于期權(quán)呢？請問不是只針對股票嗎？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-12-17 15:00
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不是呀，你想想一級的是有有沒有計(jì)算關(guān)關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)是股票的期權(quán)的var值，當(dāng)時(shí)是怎么算的。不是標(biāo)的資產(chǎn)的var乘以對應(yīng)期權(quán)的delta得到的嗎。期權(quán)當(dāng)然可以同delta normal的方式了。
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