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2020-12-17 17:37老師,計算test statistics的時候為什們是用coefficient / standard error? 這個公式是哪里的
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-12-17 17:43
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同學(xué)你好,這個是公式是在假設(shè)檢驗中的,在基礎(chǔ)班講義里有,或者可以參考附圖。這個公式實際上是用系數(shù)估計量減去假設(shè)值再除以系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤,但是因為這里是顯著性的檢驗,也就是檢驗系數(shù)是否為0,所以它的假設(shè)值就是0了,計算的時候0就忽略不寫了,所以看起來是coefficient/SE,實際上是(coefficient-0)/ SE of coefficient。
