Stella
2020-12-18 00:22這一章原版書第28、29題不懂，能麻煩老師解釋一下么？
所屬：CFA Level II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Kevin助教
2020-12-18 10:09
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同學你好！
28題：注意題干，regression 2是yt = b0 + b1yt–1 + εt, where yt = xt – xt–1.
根據(jù)表1，t-statistic都小于critical value，因此不能拒絕原假設(shè)t-statistic=0，即斜率和截距均為0。因此regression 2變成yt=εt。平穩(wěn)數(shù)列需要滿足三個性質(zhì)：均值恒定；方差恒定；協(xié)方差恒定。而εt均值為0，方差恒定，協(xié)方差為0，因此滿足，所以是平穩(wěn)數(shù)列。
29題：regression 2變成yt=εt，即原數(shù)列為xt – xt–1=εt，移項得xt = xt–1+εt。存在單位根。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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