Phyllis
2020-12-18 06:20請問老師，是否dw都是由隨機數(shù)和根號dt相乘構(gòu)成的？而在題里如果沒有給確定的dw數(shù)額的話 就是用＋-1乘以根號dt代替，是這樣嗎？這一做法是否也同樣試用于model3的CIR呢？(就是波動項是＋-sigma*根號下r這樣，還是說 就是＋號沒有-號？)
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1個回答
Jenny助教
2020-12-25 16:57
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同學(xué)你好，你的理解是正確的，因為在畫二叉樹的時候，默認(rèn)只有兩種可能，所以ε只能是兩個值，為了簡化各分支，采用正負(fù)1來表示，原版書也是這樣舉例的，如果沒有特殊說明的話，可以默認(rèn)正負(fù)1。
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