啊同學(xué)
2020-12-18 14:25請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題題目說(shuō)的方差是30%，為什么列式子的時(shí)候還要帶平方？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-12-18 16:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你很細(xì)心哦，這里，30%應(yīng)該指的是標(biāo)準(zhǔn)差的概念，書上可能打印錯(cuò)了，謝謝你呀，我們會(huì)盡快改過(guò)來(lái)的Thanks?(?ω?)?
-
追問(wèn)
還想問(wèn)一下老師，違約概率下發(fā)生的損失到底應(yīng)該怎么寫才是對(duì)的？如果發(fā)生了違約，違約概率下?lián)p失應(yīng)該是1還是0 or (1*rr）
-
追答
同學(xué)你好，你是想問(wèn)上面的兩個(gè)圖片不一致是嗎，其實(shí)不是這樣的呀
第一張圖片，說(shuō)的是違約概率的情況，違約是否發(fā)生時(shí)滿足伯努利分布的，伯努利是一個(gè)0，1事件，要么發(fā)生，要么不發(fā)生，違約發(fā)生的話，就是1，違約不發(fā)生的話，就是0
第二張圖片，說(shuō)的是違約發(fā)生或者不發(fā)生的時(shí)候，債券上可以拿到的本金，當(dāng)違約發(fā)生的時(shí)候，可以拿到的本金就是1*RR，當(dāng)違約不發(fā)生的時(shí)候，可以拿回所有的本金1，
所以，這兩張圖片都是對(duì)的哦
0
0
0
0
