王同學(xué)
2020-12-18 15:04VaR的前面帶個負號,一級都是絕對值的,這個如何讓理解,到底按哪個來呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-12-25 15:55
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同學(xué)你好,通常μ-zσ算出來的是負數(shù)。所以,對μ-zσ 加上絕對值或者負號,使之表示為正數(shù),也就是損失的數(shù)值?;蛘呤窍襁@樣在前面加個負號,負負得正,意思其實是一樣的??梢杂浀谝粡坧pt的寫法,這也是目前二級原版書的寫法。
