周同學
2020-12-19 12:44為什么說u算出來的值小于正態(tài)分布算出來的值,就是違約的,怎么理解?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-12-21 18:00
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同學你好,是這樣的,我們定義正常情況下的違約概率PD就是違約的閾值,凡是分為點取值落在正常違約概率PD所對應分為點左邊的,我們就定義這種情況是違約發(fā)生,此時所求解的違約概率就是WCDR,是這個意思哦
