于同學
2020-12-19 18:33老師請問EL和CVA的區(qū)別是什么呢?是用分別用EGD和EPE算出來的嘛?那這個算EL的EGD是xcurrent exposure嗎?謝謝
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1個回答
Cindy助教
2020-12-21 17:55
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同學你好,EL就是預期損失,等于PD*LGD*EAD,這里的EAD就是當時的exposure.
CVA是一系列的預期損失的現(xiàn)值加總,其實就是預期損失(EL)的現(xiàn)值。
