Phyllis
2020-12-20 02:11請問老師,volatility smiles is same for call and put option這句話對嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-12-25 15:10
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同學(xué)你好,這里是有前提的,如果歐式看漲及歐式看跌期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)、執(zhí)行價(jià)格和到期時間相同,那么他們算出來的隱含波動率才會相同,波動率微笑才會相同。
