Phyllis
2020-12-20 02:38請問老師，1.是否只有volatility surface中考慮了時間因素，所以我們可以說只有在volatility surface中maturity影響隱含波動率sigma.? 2.是否只有在volatility surface中用k/S0或者delta可以用來處理不同的標(biāo)的資產(chǎn)的情況從而使不同標(biāo)的資產(chǎn)去規(guī)?；?。而在其他的二維波動率微笑中是不行的呢？3.為什么去規(guī)?；梢杂胐elta, 這里不太懂呀。 求指教，又問了很多抱歉呀，真是學(xué)得還沒有很扎實。
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1個回答
Crystal助教
2020-12-28 13:55
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1.是否只有volatility surface中考慮了時間因素，所以我們可以說只有在volatility surface中maturity影響隱含波動率sigma.?
可以這么說，因為surface他是一個三維的圖形。自然是表達(dá)的三個風(fēng)險因子的相互作用關(guān)系。
2.是否只有在volatility surface中用k/S0或者delta可以用來處理不同的標(biāo)的資產(chǎn)的情況從而使不同標(biāo)的資產(chǎn)去規(guī)模化。而在其他的二維波動率微笑中是不行的呢？
不會死只有在volatility surface中用k/S0或者delta可以用來處理不同的標(biāo)的資產(chǎn)的情況從而使不同標(biāo)的資產(chǎn)去規(guī)?；?。因為去規(guī)?；摽梢灾苯討?yīng)用在波動率微笑中的。
3.為什么去規(guī)?；梢杂胐elta, 這里不太懂呀。
是可以理解的，因為delta 表示的是標(biāo)的資產(chǎn)變動一個單位，對應(yīng)期權(quán)價格變動多少，所以delta表示的也是一個比值的關(guān)系。與K/S是一樣的原理。
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