山同學(xué)
2020-12-20 12:27老師請問，為什么是0.05?0.04，而不是0.04?0.05啊
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2020-12-21 10:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里是用公式β=ρ×σ_P/σ_M 計(jì)算得到的，本題中σ_P等于5%，σ_M等于4%。
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追問
那為什么σ_P等于5%，σ_M等于4%啊，p代表的是什么，m代表的是什么啊
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追答
題目中說了the volatility of the portfolio is 5% and the volatility of the return of thebenchmark is 4%，也就是說投資組合收益的波動率是5%，benchmark收益的波動率是4%，一般情況下用市場的收益代表benchmark的收益，p代表portfolio，m代表market，波動率是用σ表示。
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