溫同學(xué)
2020-12-21 12:41B和C都有Rf和risky portfolio ，那為什么選C不選B呢？
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-12-21 15:13
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(^o^)┘你好同學(xué)，
如果是一半投資在Rf和一半投資在市場組合Market portfolio，此時(shí)選擇B選項(xiàng)。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
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追問
CML是特殊的CAL，因?yàn)榧僭O(shè)前提是所有投資人的期望都相同，CAL線比EF引入了無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，那么CML線的M點(diǎn)是和EF相切的點(diǎn)嗎？如果是那么CML線上的portfolio的構(gòu)成是Rf 和 all risky assets嗎？
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追答
你說的都對。
CML線的M點(diǎn)是：過Rf向EF做切線后，形成的切點(diǎn)。
CML線上的portfolio的構(gòu)成是Rf 和 all risky assets，僅僅是各自的權(quán)重不一樣。
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