Phyllis
2020-12-21 19:55請(qǐng)問(wèn)老師 right way risk 一定是PD上升 從而exposure減少的情況嗎?還有其他情況嗎? 比如exposure減小從而PD上升這樣的是right way risk嗎
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-12-22 14:58
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同學(xué)你好,準(zhǔn)確的說(shuō),PD和exposure的變動(dòng)的綜合結(jié)果,如果是使得CVA下降的話,那么就是RWR
至于PD和exposure,可以是PD上升,exposure下降,也可以是PD下降,exposure上升
