胡同學(xué)
2020-12-22 13:30如果95%的可能是-10萬(wàn)呢 那就是大概率下的了啊
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-12-22 18:43
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學(xué)，
對(duì)于VaR值有兩種描述：
1.在95%的概率下，最大的損失是10萬(wàn)
2.在5%的概率下，最小的損失是10萬(wàn)
可以記住口訣，大概率下的最大損失，小概率小的最小損失。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
-
追問(wèn)
我說(shuō)的那種情況為啥不可能啊
-
追答
你第一次提問(wèn)描述的情況：“如果95%的可能是-10萬(wàn)呢 那就是大概率下的了啊”我沒(méi)有讀懂，麻煩幫我解釋一下
0
0
0
0
