柴同學(xué)
2020-12-23 13:57這頁(yè)講義講的是什么意思，老師講的沒(méi)有聽(tīng)懂。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-12-23 16:00
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同學(xué)你好，這頁(yè)講義的意思可以這么理解：
如果只有一個(gè)隨機(jī)變量， X，它的四階矩分別為E(X), V(X,X), S(X,X,X) 以及K(X,X,X,X)。
如果現(xiàn)在是兩個(gè)變量，X和Y：
1. 對(duì)于一階矩來(lái)說(shuō)，只能是E（x）和E（Y），因?yàn)槔ㄌ?hào)里x和Y無(wú)法替換，所以他們沒(méi)有交叉矩（cross）。
2. 如果是二階矩，那么只能夠是V（X,Y）, 或者寫(xiě)作V（Y，X)都是一樣的，因?yàn)椴还苁荲(X,Y) 還是V(Y,X)其實(shí)都是等于E[(X - E(X)(Y - E(Y)]除以（sigma x *sigma y）,
3. 同理，如果是三階矩，有兩種分類，分別是S(X,X,Y) and S(X,Y,Y)，不管是S(X,X,Y) 還是S(X,Y,X)其實(shí)都是等于E[(X - E(X)(X - E(X)(Y - E(Y)]除以（sigma x 方*sigma y）, 同理S（X，Y, Y）和S（Y,X,Y）是相等的，都是等于E[(X - E(X）)(Y - E(Y)(Y - E(Y)]除以（sigma x *sigma y 方）。
4. 四階矩則有三類，分別是K（X,X,Y,Y), K(X,Y,Y,Y), K(X,X,X,Y)， 原因同上.
所以綜上，兩個(gè)隨機(jī)變量中，他們對(duì)應(yīng)p階交叉矩的個(gè)數(shù)為p-1。
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