郭同學(xué)
2020-12-24 22:05為什分子是0.0098，兩年內(nèi)不違約且第三年發(fā)生違約，這不是個聯(lián)合概率嗎？為什么不是3個概率相乘？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-12-25 09:38
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同學(xué)你好，分子表示的是2年末不違約，并且第3年違約同時發(fā)生的概率，這的確是一個聯(lián)合概率，這個概率等于前3年的累積違約概率減去前兩年的累積違約概率，這個結(jié)果在前面已經(jīng)算出來了，就是0.0098了，
如果連續(xù)3個不違約的概率連成的話，這個算出來的，叫做連續(xù)3年都不違約的概率，
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追問
分子為什么不是前兩年不違約的概率乘以第三年違約的概率？
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追答
同學(xué)你好，這個0.0098表示的就是前兩年不違約，第3年違約的概率。
這里，第3年違約的概率并沒有單獨的給出來，你說的那種方法，題目條件不夠，在這里做不出來的，到了二級會學(xué)習(xí)更多的違約概率，就可以用你說的那種方法做了
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