喬同學(xué)
2020-12-25 07:27老師,這個問題確實(shí)答案的講解和老師的講解我都沒太理解,能否請老師文字上再給我指教一遍,謝謝啦
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-12-25 10:25
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同學(xué)你好,我們可以來對比一下CVA和BCVA的計算公式,二者共同擁有的都是EE和PD,這里的EE,是站在我方角度而言,對手方帶來的敞口,PD是對手方的違約概率,在計算BCVA的時候,我們需要額外的考慮存活率,和站在對手方的角度而言,我方的違約概率,以及我方帶給對手方的敞口NEE,所以這道題說考慮了存活率是對的,但是后面說考慮了EPE是錯的,應(yīng)該改給考慮了ENE才對
