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2020-12-25 23:47老師您好，我想問一下絕對離散 absolute dispersion和相對離散 relative dispersion 的區(qū)別是什么？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-12-28 15:55
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└(^o^)┘你好同學，
相對離散程度可以理解為剔除量綱（規(guī)模效應）后的比值（scale-free）
例如
變異系數(shù)可以理解為每一單位的均值所包含的標準差是多少。由于標準差可以用來衡量投資組合的風險，所以變異系數(shù)亦可以理解為單位均值所對應的風險是多少。對于投資組合來說，變異系數(shù)越小，代表的是每獲得一單位均值所承擔的風險越小，投資組合對于風險厭惡的投資者來說就是越有利的。
變異系數(shù) 衡量的是相對與一單位均值的離散程度，所以它是相對離散程度（relative dispersion）
但是對于所有的absolute離散程度來說，不管是range，MAD，方差還是標準差都是帶單位的，也就是說會受到單位所帶來的規(guī)模效應的影響。這類都是屬于絕對離散程度。
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