huangzhsz
2020-12-27 19:30請問23題該怎樣理解？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-12-28 13:58
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學(xué)，
Notional principal表示名義本金，在swap contract中，指的是雙方約定借貸的本金額度。
A Swap是一系列的FRA，他倆在借款期初均不需要交換本金，所以A是正確的。
B 如果notional principal需要匹配loan貸款（額度逐年減少），名義本金也會逐年減少而不是固定值。
C 在每一個swap結(jié)算付息日，一方欠另一方的是payment，基于notional principal乘以對應(yīng)的利差計(jì)算出來的，而不是題干本金本身。
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