huangzhsz
2020-12-28 10:53請(qǐng)問second portfolio里面有一個(gè)遠(yuǎn)期合約,為什么還有一個(gè)跟上面一樣的bond呢?這個(gè)跟上面bond一樣的話,可以直接抵消的吧?該怎樣理解呢?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-12-28 14:28
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└(^o^)┘你好同學(xué),
Put call parity是c+k=p+s
put call forward parity 是將其中的s換成了FP,考慮時(shí)間的話會(huì)有折現(xiàn)的(1+Rf)的計(jì)算
沒有重復(fù)的bond,也不涉及抵消的問題。
