王同學(xué)
2020-12-28 12:47老師，我做題的時(shí)候誤以為market risk premium是貝塔*（RM-RF）所以算得9%，出題會(huì)不會(huì)給定貝塔*（RM-RF）是多少？如果給的話英文叫做什么？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-12-28 14:33
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
按照經(jīng)驗(yàn)是不會(huì)這樣的，Betax(Rm-Rf)是risk-adjusted return，如果定量計(jì)算題目直接給出“Betax(Rm-Rf)”的得數(shù)，那么計(jì)算Ri會(huì)顯得很簡(jiǎn)單，一般定量計(jì)算會(huì)將題目給出的beta、Rm、Rf依次帶入公式求解。
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