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2020-12-28 14:48老師,D選項(xiàng)serially uncorrelated Gaussian processes不是已經(jīng)暗示了independent white noise嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-12-28 16:36
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同學(xué)你好,D選項(xiàng)的Gaussian process和gaussian white noise是有區(qū)別的。高斯過程指的是一組隨機(jī)變量的集合,這個(gè)集合里面的任意有限個(gè)隨機(jī)變量都服從聯(lián)合高斯(正太)分布。而高斯白噪聲是要在滿足基礎(chǔ)白噪聲(均值為0,方差穩(wěn)定,無序列自相關(guān))的條件上,再加上服從正態(tài)分布,所以只說無序列自相關(guān)的高斯過程是不夠的,還要再加上其他條件。
