ketonsi
2020-12-28 20:28但利用VaR計(jì)算資本金是VaR*(3+k),至少乘以VaR本身的三倍,何以說(shuō)明利用ES計(jì)算的資本金比利用VaR計(jì)算資本金要多呢?
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-12-31 17:21
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ES只是確定資本多少的指標(biāo),他的地位和var是一樣的,如果你用的是es還計(jì)算資本金,那么資本金可能就是3倍的es。
