huangzhsz
2020-12-28 21:0432題為什么選B
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-12-29 10:50
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對于美式看跌期權(quán)而言，收益有限，是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為0時(shí)達(dá)到最大，內(nèi)在價(jià)值=Max[0, X-St]。如果遇到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為零，類似的場景，美式期權(quán)put可以立刻行權(quán)，實(shí)現(xiàn)最大獲利。
但是歐式看跌期權(quán)不能提前行權(quán)，當(dāng)發(fā)生深度價(jià)內(nèi)，也就是deep in the money的情況時(shí)，雖然有最大獲利的狀態(tài)，但是不能提前行權(quán)，此時(shí)距離到期時(shí)間越長，夜場夢多，此時(shí)“距離到期時(shí)間”和“期權(quán)價(jià)值”成反比。
而正常情況下，是成正比。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
0
0
1
1
