溫同學(xué)
2020-12-30 10:06這道題選C，但是我選的A，我的計(jì)算步驟如下： 求的是P(X<=3)=1-P(X=4) =1-0.75=0.26，因?yàn)槿魏我粋€(gè)季度outperform 是0.75，那么第四季度outperform也是0.75.
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-12-31 09:56
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└(^o^)┘你好同學(xué)，感謝您耐心的等待，
求解需要考慮一年4個(gè)季度，不僅僅是一個(gè)季度。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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追問
一年4個(gè)季度發(fā)生的總概率加起來是1，我用總概率減去第四個(gè)季度的概率，應(yīng)該就是前三個(gè)季度的發(fā)生概率。
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追答
P(X<=3)=1-P(X=4) =1-0.75=0.26，因?yàn)槿魏我粋€(gè)季度outperform 是0.75，那么第四季度outperform也是0.75.
回復(fù)：P（X=4）不等于0.75，因?yàn)镻(X=4)表示的是4個(gè)季度中，投資組合的業(yè)績都超過了benchmark，所以P(X=4)=0.75的4次方。
你的這種從反面思考的方式是可以的。
一年4個(gè)季度發(fā)生的總概率加起來是1，我用總概率減去第四個(gè)季度的概率，應(yīng)該就是前三個(gè)季度的發(fā)生概率。
回復(fù)：
一年4個(gè)季度中，任意一個(gè)季度投資組合的業(yè)績超過benchmark的總概率加起來不等于1，所以后邊不能總概率1減去第四個(gè)季度的概率求解。
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