周同學(xué)
2020-12-30 13:35題目中第一句話有用嗎？100百萬的面值的期權(quán)？和第二句話里的價(jià)格3百萬怎么理解？計(jì)算里用了3百萬進(jìn)行對沖。暈了。 期權(quán)有久期嗎？不應(yīng)該是delta？還是指期權(quán)對應(yīng)資產(chǎn)的久期？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-12-31 16:45
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同學(xué)你好，你這道題本身是有問題的。
沒有提問。這題應(yīng)該是幾年前的了。（應(yīng)該是問How can we hedge the risk of the option using the underlying asset?）
1：沒用。這個(gè)表述是有點(diǎn)問題的。
2：一個(gè)期權(quán)的期權(quán)價(jià)格（期權(quán)費(fèi)）是3m
3：可以的。因?yàn)檫@本身就是利率的衍生產(chǎn)品，那么作為利率衍生品，利率變動傳導(dǎo)到衍生品的價(jià)格，所產(chǎn)生的影響，也是“久期”。當(dāng)然在實(shí)際中我們不會這么說。
總而言之，這題不嚴(yán)謹(jǐn)。看看就行
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