周同學
2020-12-30 13:35題目中第一句話有用嗎？100百萬的面值的期權？和第二句話里的價格3百萬怎么理解？計算里用了3百萬進行對沖。暈了。 期權有久期嗎？不應該是delta？還是指期權對應資產(chǎn)的久期？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-12-31 16:45
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同學你好，你這道題本身是有問題的。
沒有提問。這題應該是幾年前的了。（應該是問How can we hedge the risk of the option using the underlying asset?）
1：沒用。這個表述是有點問題的。
2：一個期權的期權價格（期權費）是3m
3：可以的。因為這本身就是利率的衍生產(chǎn)品，那么作為利率衍生品，利率變動傳導到衍生品的價格，所產(chǎn)生的影響，也是“久期”。當然在實際中我們不會這么說。
總而言之，這題不嚴謹?？纯淳托?/p>
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